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多家量化巨头 紧急发布!

发布日期:2024-06-03 17:52    点击次数:181

  春节前一周,量化股票产品遭遇较大回撤,个别私募代表产品回撤超过10%。对此,近日多家头部量化私募发布产品运作说明,向投资者致歉。

  幻方表示,近期幻方产品超额回撤较大,主要原因是:面对不同环境策略应对不理想,面对短期极端市场未表现出较好的适应性,基于全市场选股构造的投资组合与指数差距较大,形成了明显的超额回撤。回撤暴露出策略在因子迭代、风控管理等方面尚需优化。为此,公司在春节前一周已收紧了整体风控,防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击,并在每个交易日分析模型表现,持续进行优化,相信市场会逐步回到正常的轨道,策略模型也会恢复正常。

  九坤投资表示,极端行情发生后,基于国内和海外类似行情的历史经验,结合自身的风险控制情况,在极端风险防范和长期模型效果之间选择了相对平衡的解决方案。在对市场下一步情况不明朗的情况下,武断切换容易造成一来一回的踏空。

  九坤投资指出,虽然目前公司策略短期承压,但偶发的极端行情并不会颠覆团队的整体实力,公司将密切关注市场变化、技术指标变化等,力争及时、适当地应对新的情况,并及时与投资人做好沟通。

  此前,灵均投资也曾向投资人致歉。灵均投资表示,2024年春节前两周时间,市场短期经历了巨大的波动与前所未有的挑战,雪球的敲入、短期的风格极致反转以及基差的急速收敛等轮番上演,在短期非正常的市场环境中,灵均投资模型遭遇到了重大的冲击。

  对于后续优化方向,灵均投资表示,经过反思,此轮回撤主要是中证500、中证1000成分股内配置不足导致,后续会重点提升成分股内的模型预测水平,目前模型整体风控收紧,多头端各项风控指标已经调整到了0.3个标准差之内。

  此外,灵均投资还表示,将会继续加强模型迭代,增强股票预测能力,做好策略收益与风险的平衡。



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